विदेशी मुद्रा जोड़ी सहसंबंध तालिका त्रिकोण

अपने लाभ के लिए मुद्रा संबंधों का उपयोग करना एक प्रभावी व्यापारी बनने के लिए, अपने पूरे पोर्टफोलियो को बाजार की अस्थिरता के प्रति संवेदनशीलता समझना महत्वपूर्ण है। यह विशेष रूप से इसलिए है जब विदेशी मुद्रा व्यापार। चूंकि मुद्राओं की कीमतें जोड़े में होती हैं, इसलिए कोई एकल जोड़ी दूसरों की पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होती है। एक बार जब आप इन संबंधों के बारे में जानते हैं और कैसे वे बदलते हैं, तो आप इन्हें अपने संपूर्ण पोर्टफ़ोलियो एक्सपोज़र को नियंत्रित कर सकते हैं। (फॉरेक्स की सभी चीजों की एक मार्गदर्शिका के लिए, हमारे इन्वेस्टोपैडिया स्पेशल फीचर: फॉरेनिक्स की जांच करें।) संबंध परिभाषित करना मुद्रा जोड़े की परस्पर निर्भरता का कारण देखना आसान है: अगर आप जापानी येन (जीबीपीजेपीवाई जोड़ी) के खिलाफ ब्रिटिश पाउंड का व्यापार कर रहे थे, उदाहरण के लिए, आप वास्तव में GBPUSD और USDJPY जोड़े के व्युत्पन्न व्यापार कर रहे हैं इसलिए, GBPJPY को कुछ अन्य के साथ सहसंबद्ध होना चाहिए यदि ये दोनों अन्य मुद्रा जोड़े नहीं हैं हालांकि, मुद्राओं के बीच परस्पर निर्भरता साधारण तथ्य से अधिक होती है कि वे जोड़े में हैं। जबकि कुछ मुद्रा जोड़े अग्रानुक्रम में आगे बढ़ेंगे, अन्य मुद्रा जोड़े विपरीत दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जो सार में अधिक जटिल बलों का नतीजा है। वित्तीय दुनिया में सहसंबंध, दो प्रतिभूतियों के बीच संबंधों का सांख्यिकीय उपाय है 1 और 1 के बीच सहसंबंध गुणांक पर्वतमाला। 1 का सहसंबंध यह दर्शाता है कि दो मुद्रा जोड़े समान दिशा में 100 समय पर चलेंगे। -1 का सहसंबंध यह दर्शाता है कि दो मुद्रा जोड़े विपरीत दिशा में 100 समय पर चलेंगे। शून्य का सहसंबंध यह दर्शाता है कि मुद्रा जोड़े के बीच संबंध पूरी तरह यादृच्छिक होता है। सहसंबंध तालिका पढ़ना मन में सहसंबंधों के इस ज्ञान के साथ, हम फरवरी 2010 के महीने के दौरान प्रमुख तालिकाओं के बीच प्रत्येक दिखाए गए संबंधों को देखते हैं। उपरोक्त ऊपरी तालिका में दिखाया गया है कि फरवरी माह (एक महीने) से अधिक EURUSD और जीबीपीयूएसडी का 0.95 का बहुत मजबूत सकारात्मक संबंध था। इसका अर्थ यह है कि जब EURUSD रैलियों के दौरान, GBPUSD ने 95 समय का रैल किया है। हालांकि पिछले 6 महीनों में, सहसंबंध कमजोर था (0.66), लेकिन लंबे समय में (1 वर्ष) दो मुद्रा जोड़े अभी भी एक मजबूत सहसंबंध है। इसके विपरीत, EURUSD और USDCHF का -1.00 का निकट-पूर्ण नकारात्मक संबंध था। इसका मतलब है कि 100 समय, जब EURUSD बढ़ गया, तो यूएसडीसीएचएफ ने बेचा। इस रिश्ते को लंबे समय तक भी सही माना जाता है क्योंकि सहसंबंध आंकड़े अपेक्षाकृत स्थिर रहते हैं। फिर भी सहसंबंध हमेशा स्थिर नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, USDCAD और USDCHF लो। 0.95 के गुणांक के साथ, पिछले एक साल में उनके पास सकारात्मक सकारात्मक संबंध थे, लेकिन फरवरी 2010 में तेल की कीमतों में रैली और बैंक ऑफ कनाडा की आशंका सहित कई कारणों से रिश्तों में काफी गिरावट आई थी। (अधिक जानकारी के लिए, व्यापार विदेशी मुद्रा के लिए ब्याज दर समता का उपयोग करना देखें।) सहसंबंध परिवर्तन करना यह स्पष्ट है कि सहसंबंधों में परिवर्तन होता है, जो सहसंबंधों में बदलाव को और भी महत्वपूर्ण बना देता है भावना और वैश्विक आर्थिक कारक बहुत गतिशील हैं और यहां तक ​​कि दैनिक आधार पर भी बदल सकते हैं। आज मजबूत संबंध दो मुद्रा जोड़े के बीच लंबी अवधि के संबंध के अनुसार नहीं हो सकते हैं। यही कारण है कि छः महीने के उत्तरार्द्ध के संबंध को देखने पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह दो मुद्रा जोड़े के बीच औसत छह महीने के रिश्ते पर एक स्पष्ट परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, जो अधिक सटीक होना पड़ता है। विभिन्न कारणों से संबंधों में बदलाव होता है, जिनमें से सबसे आम में मौद्रिक नीतियों को घटाना, कमोडिटी की कीमतों में एक निश्चित मुद्रा जोड़ी की संवेदनशीलता, साथ ही अद्वितीय आर्थिक और राजनीतिक कारक शामिल हैं। ये एक मेज है जो छह महीने के पीछे वाले सहसंबंधों को दर्शाता है जो कि अन्य युग्मों के साथ EURUSD शेयरों की गणना करता है: सहसंबंधों की गणना खुद को अपने सहसंबंध जोड़ों की दिशा और ताकत पर वर्तमान रखने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें स्वयं की गणना करना। यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसकी वास्तव में बहुत सरल है साधारण सहसंबंध की गणना करने के लिए, बस एक स्प्रेडशीट का उपयोग करें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कई चार्टिंग संकुल (यहां तक ​​कि कुछ मुफ्त वाले) आपको ऐतिहासिक दैनिक मुद्रा की कीमतों को डाउनलोड करने की अनुमति देते हैं, जिसे आप एक्सेल में ले जा सकते हैं। Excel में, बस सहसंबंध समारोह का उपयोग करें, जो कोरल (श्रेणी 1, श्रेणी 2) है। एक-वर्ष, छः-, तीन-और एक-महीनो अनुगामी रीडिंग, समानता और समय के साथ संबंधों में अंतर के बारे में सबसे व्यापक दृष्टिकोण देते हैं, लेकिन आप खुद तय कर सकते हैं कि इन रीडिंग्स का कितना विश्लेषण करना चाहिए। यहां परिकलन-गणना प्रक्रिया की समीक्षा चरण-दर-चरण है: 1. अपने दो मुद्रा जोड़े के लिए मूल्य निर्धारण डेटा प्राप्त करें वे कहते हैं कि वे GBPUSD और USDJPY हैं। दो अलग-अलग कॉलम बनाएं, प्रत्येक इन जोड़े में से एक के साथ लेबल किया गया। फिर कॉलम को पिछले दैनिक मूल्यों के साथ भरें जो आपके द्वारा विश्लेषण किए जा रहे समय अवधि के दौरान प्रत्येक जोड़ी के लिए हुई थी। कॉलमों में से एक के नीचे, एक रिक्त स्थान में, कोरल में टाइप करें (4। सभी डेटा को हाइलाइट करें एक मूल्य निर्धारण कॉलम में आपको सूत्र बॉक्स में कई कक्ष मिलना चाहिए। 5. कॉमा में टाइप करें 6. दूसरे मुद्रा के लिए चरण 3-5 दोहराएं 7. सूत्र को बंद करें ताकि इसे कोरल (ए 1: ए 50, बी 1: बी 50) 8. उत्पादन की संख्या दो मुद्रा जोड़े के बीच के संबंध का प्रतिनिधित्व करती है हालांकि सहसंबंध बदलते हैं, हर दिन अपने नंबर को अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है, हर हफ्ते एक बार अपडेट करना या एक महीने में एक बार कम से कम एक बार अपडेट करना आवश्यक नहीं है एक अच्छा विचार है। अब एक्सपोजर को प्रबंधित करने के लिए इसका उपयोग कैसे करें कि आप सहसंबंधों की गणना कैसे करते हैं, यह जानने का समय है कि इन्हें अपने फायदे में कैसे इस्तेमाल किया जाए, सबसे पहले, वे आपको दो पदों में प्रवेश करने से बचने में मदद कर सकते हैं जो एक दूसरे को रद्द करते हैं, उदाहरण के लिए, यह जानकर कि EURUSD और USDCHF पास के विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ते हैं 100 का समय लगता है, आप देखेंगे कि लंबी EURUSD का पोर्टफोलियो और लंबे समय तक USDCHF वस्तुतः कोई स्थान नहीं होने के समान है - यह सच है क्योंकि, जैसा कि सहसंबंध बताता है, जब EURUSD रैलीज, यूएसडीसीएचएफ एक बिकऑफ आउट हो जाएगा दूसरी ओर, लंबे समय तक EURUSD और लंबी AUDUSD या NZDUSD को पकड़े हुए समान स्थिति पर दोहरीकरण के समान है, क्योंकि सहसंबंध इतना मजबूत हैं (विदेशी मुद्रा में अधिक जानें: मुद्रा बाजार में वैडिंग।) विविधीकरण पर विचार करने के लिए एक अन्य कारक है। चूंकि EURUSD और AUDUSD सहसंबंध परंपरागत रूप से 100 सकारात्मक नहीं हैं, इसलिए व्यापारियों ने इन दो जोड़ों का इस्तेमाल अपने जोखिम को कुछ हद तक कर सकते हैं, जबकि एक कोर दिशात्मक दृश्य बनाए रखते हुए। उदाहरण के लिए, अमरीकी डालर पर एक मंदी की आशंका व्यक्त करने के लिए, व्यापारी दो EURUSD खरीदने के बजाय, बहुत अधिक EURUSD और एक बहुत AUDUSD खरीद सकते हैं। दो भिन्न मुद्रा जोड़े के बीच अपूर्ण सहसंबंध अधिक विविधीकरण और मामूली कम जोखिम के लिए अनुमति देता है। इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के केंद्रीय बैंकों के पास अलग-अलग मौद्रिक नीतिगत पक्षपात है, इसलिए डॉलर रैली की स्थिति में, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यूरो से कम प्रभावित हो सकता है। या ठीक इसके विपरीत। एक व्यापारी अपने लाभ के लिए अलग-अलग पीआईपी या बिंदु मूल्यों का भी उपयोग कर सकता है। हम एक बार फिर EURUSD और USDCHF पर विचार करें। उनके पास एकदम सही नकारात्मक संबंध है, लेकिन EURUSD में एक पीईपी चाल का मूल्य 100,000 इकाइयों के लिए 10 है जबकि यूएससीएचएफ में पीईपी चाल का मूल्य 9.24 इकाइयों के समान संख्या के लिए है। इसका मतलब यह है कि व्यापारियों EURUSD जोखिम को रोकने के लिए USDCHF का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ हैज कैसे काम करता है: एक व्यापारी के पास एक लघु यूआरयूएसडी के 100,000 इकाइयों का एक पोर्टफोलियो था और एक छोटी सीडीसीएफएफ़ बहुत 100,000 इकाइयों का था। जब EURUSD दस पिप्स या अंकों से बढ़ता है, तो व्यापारी स्थिति पर 100 कम हो जाएगा। हालांकि, जब से USDCHF EURUSD के विपरीत होता है, तो छोटी यूएससीएचएफ की स्थिति फायदेमंद होती है, संभवत: 92.40 के ऊपर, दस पीप के करीब चलती है। इससे पोर्टफोलियो का शुद्ध नुकसान -100 के बजाय -7.60 हो जाएगा। बेशक, इस हेज का मतलब भी एक मजबूत EURUSD विक्रय-बंद की स्थिति में छोटे लाभ का मतलब है। लेकिन खराब स्थिति में, नुकसान अपेक्षाकृत कम हो जाते हैं। इसके बावजूद कि आप अपनी स्थिति में विविधता लाने के लिए या अपने दृष्टिकोण का लाभ उठाने के लिए वैकल्पिक जोड़े ढूंढने के लिए देख रहे हैं, विभिन्न मुद्रा जोड़े और उनके स्थानांतरण प्रवृत्तियों के बीच संबंधों के बारे में पता होना ज़रूरी है। यह अपने व्यापारिक खातों में एक से अधिक मुद्रा जोड़ी रखने वाले सभी व्यावसायिक व्यापारियों के लिए शक्तिशाली ज्ञान है। इस तरह के ज्ञान में व्यापारियों को विविधता, विविधता, हेज या मुनाफे पर दोहराया जाता है। नीचे की रेखा एक प्रभावी व्यापारी होने के लिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे एक दूसरे के संबंध में विभिन्न मुद्रा जोड़े चलती हैं, इसलिए व्यापारियों को उनके एक्सपोजर को बेहतर ढंग से समझना चाहिए। कुछ मुद्रा जोड़े एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, जबकि अन्य ध्रुवीय विपरीत हो सकते हैं। मुद्रा संबंध के बारे में सीखना व्यापारियों को अपने पोर्टफोलियो को अधिक उचित तरीके से प्रबंधित करने में मदद करता है। अपनी ट्रेडिंग रणनीति के बावजूद और चाहे आप अपनी स्थिति में विविधता लाने के लिए या अपने दृष्टिकोण का लाभ उठाने के लिए वैकल्पिक जोड़े ढूंढने की सोच रहे हैं, विभिन्न मुद्रा जोड़े और उनके स्थानांतरण रुझानों के बीच संबंध को ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। (और अधिक के लिए, हमारी फॉरेक्स ट्यूटोरियल देखें।) त्रिकोणीय कोरिलेंस जनवरी 2007 में शामिल हुए स्थिति: सदस्य 344 पोस्ट मुझे एक ईमेल प्राप्त हुआ है जो नीचे वर्णित रणनीति बताता है। किसी के पास किसी भी अनुभव के व्यापार के बराबर या ऐसा कुछ है इस कार्यक्रम को मात्रात्मक बाजार मूल्य व्यवहार और अद्वितीय सहसंबंध अंतर-परप्लिकेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो तीन प्रमुख मुद्रा जोड़े EURUSD (यूरो बनाम अमेरिकी डॉलर), यूएसडीजेपीवाई (यूएस डॉलर बनाम) के बीच विद्यमान है। जापानी-येन), और EURJPY (यूरो बनाम जापानी-येन)। उद्देश्य यह है कि इन त्रिकोणीय संयोजनों में अकसर व्यर्थताएं उत्पन्न होती हैं, जब एक प्रमुख जोड़ी अपने नाबालिग क्रॉस काउंटर-पार्ट्स या इसके विपरीत के मुकाबले दुर्व्यवहार होती है। यह एक व्यापार का उदाहरण हो सकता है जैसा दिखता है: चलिए कहते हैं EURJPY (यूरो बनाम जापानी-येन) सामान्यतः 1 के मान के बराबर है। वैकल्पिक रूप से, अगर कोई EURUSD (यूरो बनाम अमेरिकी डॉलर) खरीदा है, और साथ ही इसे खरीदा USDJPY (यूएस डॉलर बनाम जापानी-येन), इन दो संबंधित जोड़ों के संयोजन को 1 के मान के बराबर होना चाहिए। अंतर्निहित लाभ का मौका तब प्रस्तुत किया जाता है जब या तो quotsidequot 1 के बराबर नहीं होता है। पारस्परिक संबंध में एक कथित समाप्ति पर अंकुश लगाने के लिए इन जोड़ों में, एक संयोजन व्यापार को एक quotsyntheticquot मध्यस्थता बनाने के लिए प्रवेश किया है। उदाहरण के लिए, यह रणनीति, शॉर्ट 1.2 लॉट यूयूयूएसडी और साथ में 0.78 EURJPY खरीदें और 0.42 USDJPY खरीदें। आदर्श रूप से एक तरफ वापस सिंक करने के लिए आएगा और 1 के मान के बराबर होगा। प्रणाली को इस संस्थागत धन प्रबंधन और व्यापार पद्धति की पर्याप्त क्षमता और क्षमताओं पर कब्जा करने के लिए डिजाइन किया गया था। कार्यक्रम को एक काउंटर-ट्रेंडिंग सिस्टम के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें यह मुख्य रूप से शक्ति में बेचता है और कमजोरी में खरीदता है। बिना किसी रिसेट किए एक ही दिशा में भारी ट्रेंड किए हुए इन मुद्रा जोड़े में से किसी एक को स्पष्ट घटना के जोखिम को कम करने के लिए, सिस्टम एक त्रिकोणीय संयोजन का उपयोग करता है जिसमें ट्रेडों को खोने से बचाव करने के लिए तीन निर्दिष्ट मुद्रा जोड़े शामिल होते हैं, जिससे जोखिम स्तर को एक स्वीकार्य पर्याप्त रिटर्न के लिए अनुमति देते हुए स्तर यह स्वचालित व्यापार प्रणाली व्यापार की प्रविष्टि निष्पादन में सटीक या सही समय पर भरोसा नहीं करती। एक बार (खरीदने या बेचने) व्यापार (तीन जोड़ों में से एक) शुरू हो गया है, तो उस विशेष जोड़ी के बाजार में इसके खिलाफ चलना शुरू हो जाना चाहिए, सिस्टम एल्गोरिदम दो अन्य जोड़ी विकल्पों में से एक में ऑफसेट या जोखिम को कम करने और समग्र स्थिति टोकरी के लिए एक वृद्धिशील लाभ अवसर पैदा करते हैं। अपने उद्देश्यों को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में, प्रणाली कई पदों पर जमा होती है - जिसमें एक टोकरी होती है - बहुत तेज़ी से और थोड़े समय की अवधि में। जैसा कि बाज़ार में लोच और उतार-चढ़ाव बढ़ता है, इस प्रणाली से अधिक अंक (जब तक बड़ा हो सकता है) की स्थिति आकार बढ़ने तक जारी रहेगा, जब तक कि पूरी जमा हुई टोकरी की स्थिति पूर्व-निर्धारित लाभ लक्ष्य पर लिक्विड हो जाएगी और फिर प्रक्रिया फिर से शुरू होती है। (इस कार्यक्रम में हमेशा पूर्व-निर्धारित लाभ स्तर तक नहीं पहुंचने वाले एक स्टॉप-लॉसन का रखरखाव होता है)। जब टोकरी को नष्ट कर दिया जाता है तो डेबिट और अन्य क्रेडिट्स के साथ कुछ पदों को बंद कर दिया जाएगा। अंतर्निहित टोकरी पर समग्र ऋण के साथ प्रत्येक टोकरी को बंद करने के लिए सिस्टम का उद्देश्य है कार्यक्रम की सफलता का रहस्य स्वामित्व मुद्रा प्रबंधन मॉड्यूल (एमएमएम) है। जो संपूर्ण खाता शेष के सापेक्ष इष्टतम व्यापार (बहुत) स्थिति का आकलन करता है और कैलिब्रेट करता है। हमारी स्वचालित मुद्रा प्रबंधन कार्य प्रत्येक क्लाइंट के जोखिम प्रोफ़ाइल के अनुसार व्यापार आकार सेटिंग समायोजित कर सकती है। ट्रेडों को अधिकतम आदेश, स्लिपेज, स्टॉप-लॉस, प्रॉफिट, रिस्क लेवल इत्यादि के मामले में निर्दिष्ट किया जा सकता है। खाता मूल्य का एक प्रतिशत प्रति ट्रेड जोखिम में है, ताकि लाभ का एक निर्धारित प्रतिशत उत्पन्न हो (उदाहरण 1 का खाते के मूल्य खाते पर 2.2 रिटर्न प्राप्त करने के लिए जोखिम भरा है)। कार्यक्रम को संरचित किया गया था और यह एक चिकनी और सुसंगत बढ़ती इक्विटी वक्र उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया था। निवेशकों को 3 से 5 के बीच लगातार मासिक मुनाफे के साथ कम-से-मध्यम उतार-चढ़ाव की आशा करनी चाहिए। संलग्न छवि (बड़ा करने के लिए क्लिक करें)